Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung

1. Allgemeine Informationen zur Versicherungslehre an der Universität Bern

Gewisse Vorlesungen des Masterstudiums Statistik an der Universität Bern bereiten Kandidatinnen und Kandidaten auf das Aktuar-Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) vor. Zur Erlangung des Titels „Aktuarin SAV“  oder „Aktuar SAV“ muss noch eine dreijährige praktische Tätigkeit in einem Bereich der Versicherung nachgewiesen und das abschliessende mündliche Prüfungskolloquium der SAV bestanden werden.

Dieser Titel ist eine wichtige und europaweit anerkannte Bestätigung, dass die Inhaber die Kenntnisse und Fähigkeiten haben, um in einer Versicherungsgesellschaft eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen.

Rückblick über die Versicherungslehre an der Universität Bern

Am 26. April 1902 fand die erste Veranstaltung des Versicherungsseminars der Universität Bern statt. Danach wurde von Prof. Moser eine wissenschaftliche Ausbildung in Versicherungswesen an der Universität Bern vorgestellt. Versicherungswesen war überhaupt nicht als akademisches Fach annerkannt. Trotzdem gab es 1911 einen akademischen Titel in Versischerungswesen. Mit der Entwicklung der Statistik geschah um 1960 die Umbenennung des Versicherungsseminars in Institut für Versicherungslehre und mathematische Statistik, und um 1970 wurde dieser Name Institut für mathematische Statistik und Versicherungslehre (IMSV). Kurz nach dem Anfang der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) um 2000 tritt das IMSV in die SAV-Ausbildung ein.

Die aktuellen Dozenten der Versicherungsvorlesungen für das SAV-Studiums an der Universität Bern sind: Dr. Franceschina (Sozialversicherung), Dr. Kälin (Krankenversicherung), Prof. Neuenschwander (Lebensversicherung), Prof. Molchanov (Finanzmathematik) und Prof. Gatto (Nicht-Lebensversicherung).

Siehe auch: Moser Kolloquium 2016

2. Praktische Informationen für Kandatinnen und Kandidaten des SAV-Aktuar-Diploms an der Universität Bern

  • Informationen zum Studium Aktuar SAV (Reglement, Studium-Syllabus, Anmeldung, Termine, usw.) sind hier zu finden.
  • Neben der Anmeldung bei der SAV ist noch die Immatrikulation als Hörerin oder Hörer an der Universität Bern erforderlich. Informationen sind hier zu finden.
  • Vorlesungen des Institutes für mathematische Statistik und Versicherungslehre sind hier aufgelistet.
  • Andere Vorlesungen werden von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften angeboten und können hier gefunden werden.
  • Kandidatinnen oder Kandidaten, die Prüfungen ablegen möchten, müssen zu Beginn des Semesters die entsprechenden Dozierenden kontaktieren.
  • Weiteren Fragen zum Studium Aktuar SAV an der Universitaet Bern können an den Koordinator Prof. R. Gatto gerichtet werden.

Vorlesungen im Bereich der Versicherungslehre an der Universität Bern

Krankenversicherung

3 ECTS, Dr. M. Kälin
Kontakt: markus.kaelin@visana.ch

  1. Grundlagen
    Gesetzliche Grundlagen
    Behörde (BAG und FINMA)
    Statistische Grundlagen, Datengrundlagen
  2. Prämienkalkulation (Pricing)
    Risikotheoretischer Ansatz
    Leistungsprognosen mittels Regression, GLM
    Leistungsprognosen mittels Zeitreihen (ARIMA, evtl. ARCH)
    Kostenbeteiligungssysteme
    Risikoausgleich
    Trend zum Mittelwert
    Marktmodell mittels logistischer Regression
    Versichertenstruktur
    Prämienprozess in einer Krankenversicherung
    Idee der Credibility Theorie (Bühlmann-Straub)
    Zusatzversicherungen mit Kapitaldeckungsverfahren
    Zusatzversicherungen mit Effektivalterstarifen
  3. Rückstellungen
    Chain Ladder
    Bornhuetter Ferguson
    Weitere Verfahren (z.B. Cape-Cod)
    Rückstellungen mit GLM
  4. Swiss Solvency Test (SST)
    Risikomasse, Risiko tragendes Kapital, Zielkapital
    Standardmodell für Krankenversicherer
    Szenarien
  5. Besondere Themen (nach Bedarf und wenn Zeit vorhanden)
    Managed Care / Capitation Berechnung
    Wirtschaftlichkeit von Leistungserbringern (statistische Modelle)

Referenzen
Erhältlich vom Dozent

Pensions- und Sozialversicherungsmathematik

3 ECTS, Dr. F. Weber (Universität Basel)

Vorlesungsverzeichnis

Referenzen
Vorlesungsskriptum erhältlich vom Dozent

Im Herbstsemester 2017 wird diese Vorlesung nur an der Universität Basel gehalten. Studierende, welche die Prüfung ablegen möchten, dürfen sich beim Dozent anmelden. Studierende, welche die Vorlesung besuchen möchten, müssen sich als Hörer an der Universität Basel einschreiben.

Ab dem Herbstsemester 2019 wird die gleiche Vorlesung auch an der Universität Bern gehalten.

Stochastic Models in Finance and Actuarial Science

6 ECTS, Prof. I. Molchanov, Dr. M. Schmutz
Kontakt: ilya.molchanov@stat.unibe.ch

  1. Financial instruments
    Interest rates, various types of bonds.
    Fowards, futures and their pricing
    Hedging using futures
    Market indices
    Options and compbinations of them
  2. Stochastic models and option pricing:
    Bounds and put-call parity
    Binomial trees
    Idea of risk-neutral valuation, delta-hedging
    Processes on binomial trees, martingales
    Binomial representation theorem
    Self-financing strategies
    Geometric Brownian motion as limit
    Idea of stochastic differential equations
    Ito's formula and its heuristic derivation
    Change of measure
    Black-Scholes formula
    Foreign exchange and dividend paying stock
    Replicating strategy
    The Greeks
    American options
  3. Optimal portfolios
    Mean-variance approach, efficient portfolios
    Capital market line
    Capital asset pricing model
    Value-at-Risk
    Basic ideas of coherent risk measures
  4. Risk and Insurance
    Credit risk
    Claims and risk process, ruin probability
    Basic ideas of life insurance

Referenzen
Vorlesung-Skriptum erhältlich vom Dozent.
Hull, J.C. (2009), Options, futures and other derivatives, Prentice-Hall.
Baxter, M., Rennie, A. (2001), Financial calculus, Cambridge.

Mathematics of Non-Life Insurance

6 ECTS, Prof. R. Gatto
Kontakt: gatto@stat.unibe.ch

  1. Individual risks and distributions
    Loss distributions and tail properties
    Hazard rate and properties
    Mean excess loss and properties
    Pareto type and subexponential distributions
    Limit theorems for sample maxima
    Risk measures: VaR and TVaR
  2. Multivariate loss models
    Copulas
    Tail dependence
  3. Risk process and ruin theory
    Inhomogeneous birth processes
    Compound sum processes
    Compound Poisson risk process
    Integro-differential equation
    Adjustment coefficient
    Aggregate loss process and maximal aggregate loss
    Exact inversion formula for the probability of ruin
    Heavy- and light-traffic approximations to the probability of ruin
  4. Renewal theory
    Renewal function and Volterra equation
    Neumann series and Laplace inversion
    Asymptotic solution via exponential tilt
    The ruin problem
    Lotka's deterministic population model

Referenz
Gatto, R. (2014), Stochastische Modelle der Aktuariellen Risikotheorie - Eine Mathematische Einführung (DOI link), Springer.
ISBN: 978-3-642-53951-0, print; 978-3-642-53952-7, online
Typing errors and solutions to selected exercises

Mathematics of Life Insurance

6 ECTS, Prof. D. Neuenschwander
Kontakt: daniel.neuenschwander@bluewin.ch; 032 323 00 44; 061 22 55 66 2

  1. Preparations to elementary financial mathematics
    Interest rates
    Annuities
    Amortization of loans
    Rates of return
    Asset-liability management
  2. Life insurance mathematics
    Life tables
    Capital insurances
    Life annuities
    Insurances on two lives
    Net premium reserves
    Analysis of the result
    Expense loadings

Referenz
Vorlesung-Skriptum erhältlich vom Dozent